Redacción Gedesco | 11 Febrero 2014 | General

Stress test, la banca a examen

Tests de estrés para analizar la solvencia de los bancos

Mucho se está hablando últimamente de los test de estrés a la banca, ya que durante este 2014 el Banco Central Europeo (BCE) va a someter a los bancos de la Unión Monetaria y muy en concreto a los de nuestro país, a este particular examen.

El objetivo fundamental de estas pruebas es demostrar a los mercados que ya quedaron atrás aquellos años en los que los bancos campaban a sus anchas y se movían millones de euros en activos con un alto riesgo financiero. Estas pruebas también pueden servir para mostrarle a la sociedad que los bancos que han tenido que ser rescatados y recapitalizados han hecho sus deberes y que ya no hay nada que temer.

Cómo funcionan los stress test

Este examen económico a las entidades bancarias se fundamenta sobre tres pilares fundamentales: el análisis de la situación de liquidez y financiación del banco, el análisis de la calidad de los activos y, por último, los test de estrés propiamente dichos, en los que se plantean diferentes escenarios hipotéticos de tensión financiera y se observa cómo reaccionaría la entidad económica ante estas situaciones.

Uno de los indicadores que se utilizan es el Tier 1, que básicamente mide la solvencia de una determinada entidad bancaria, de manera que cuanto mayor sea este porcentaje, mejor dato será. En los test de estrés que se realizaron en el 2011, este dato se situó en el 6%.

Es importante destacar que los anteriores test de estrés los llevaban a cabo los bancos nacionales, pero a partir de este año, es el BCE el encargado de llevar a cabo la supervisión. Este cambio supone dotar de mayor credibilidad a estas pruebas, ya que, en teoría, serán más objetivas y dotarán al sistema bancario de una mayor transparencia y confianza.

¿Realmente son efectivos estos exámenes?

De cualquier modo, desde muchos sectores se apunta a que estos test de estrés no son del todo realistas o simplemente son insuficientes. Los defensores de esta teoría alegan que sería necesario intensificar estos exámenes para asegurar que los bancos tengan sus balances saneados durante todo el año y no solo cuando se vayan a realizar los stress test.

En este sentido, sería importante poder llevar a cabo un control que asegurara que las entidades bancarias mantienen sus medidas de conservación y preservación de activos de calidad mes a mes.

Solo el tiempo dirá si se está siguiendo el camino correcto o si estas medidas son insuficientes. De momento, habrá que esperar a ver qué nos dicen los resultados de los stress test de 2014, (que está previsto que se ofrezcan a finales del mes de octubre) y ver cuánto se ha mejorado en comparación a las pruebas realizadas en el pasado.

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